Lack-of-fit test


Lack-of-fit test

In statistics, a lack-of-fit test is any of many tests of a null hypothesis that a proposed statistical model fits well. See:

* Goodness of fit
* Lack-of-fit sum of squares


Wikimedia Foundation. 2010.

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  • Lack-of-fit sum of squares — In statistics, a sum of squares due to lack of fit, or more tersely a lack of fit sum of squares, is one of the components of a partition of the sum of squares in an analysis of variance, used in the numerator in an F test of the null hypothesis… …   Wikipedia

  • Normality test — In statistics, normality tests are used to determine whether a data set is well modeled by a normal distribution or not, or to compute how likely an underlying random variable is to be normally distributed. More precisely, they are a form of… …   Wikipedia

  • Goodness of fit — The goodness of fit of a statistical model describes how well it fits a set of observations. Measures of goodness of fit typically summarize the discrepancy between observed values and the values expected under the model in question. Such… …   Wikipedia

  • F-test — An F test is any statistical test in which the test statistic has an F distribution if the null hypothesis is true. The name was coined by George W. Snedecor, in honour of Sir Ronald A. Fisher. Fisher initially developed the statistic as the… …   Wikipedia

  • Portmanteau test — In statistics, a portmanteau test tests whether any of a group of autocorrelations of a time series are different from zero. Among portmanteau tests are both the Ljung Box test and the (now obsolete) Box Pierce test. The portmanteau test is… …   Wikipedia

  • Ljung-Box test — In statistics, there are a large number of tests of randomness. The Ljung Box test is a type of statistical test of whether any of a group of autocorrelations of a time series are different from zero. Instead of testing randomness at each… …   Wikipedia

  • Box-Ljung-Test — Mit Hilfe eines Portmanteau Tests wird für mehrere Autokorrelationskoeffizienten die Signifikanz zu Null getestet. Dies ist vor allem bei der Prüfung der Autokorrelationsfreiheit der Residuen im Rahmen der Diagnosephase einer Zeitreihenanalyse… …   Deutsch Wikipedia

  • Box-Ljung Test — Mit Hilfe eines Portmanteau Tests wird für mehrere Autokorrelationskoeffizienten die Signifikanz zu Null getestet. Dies ist vor allem bei der Prüfung der Autokorrelationsfreiheit der Residuen im Rahmen der Diagnosephase einer Zeitreihenanalyse… …   Deutsch Wikipedia

  • Box-Pierce-Test — Mit Hilfe eines Portmanteau Tests wird für mehrere Autokorrelationskoeffizienten die Signifikanz zu Null getestet. Dies ist vor allem bei der Prüfung der Autokorrelationsfreiheit der Residuen im Rahmen der Diagnosephase einer Zeitreihenanalyse… …   Deutsch Wikipedia

  • Portmanteau-Test — Mit Hilfe eines Portmanteau Tests wird für mehrere Autokorrelationskoeffizienten die Signifikanz zu Null getestet. Dies ist vor allem bei der Prüfung der Autokorrelationsfreiheit der Residuen im Rahmen der Diagnosephase einer Zeitreihenanalyse… …   Deutsch Wikipedia